Backtesting trading strategies thinkorswim

Backtesting: Interpreting The Past Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Dokonuje się tego poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik zawiera statystyki, które można wykorzystać do oceny skuteczności strategii. Korzystając z tych danych, handlowcy mogą optymalizować i ulepszać swoje strategie, znajdować wszelkie techniczne lub teoretyczne wady i zdobywać zaufanie do swojej strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach. Podstawowa teoria mówi, że każda strategia, która dobrze działała w przeszłości, prawdopodobnie będzie dobrze działać w przyszłości, i odwrotnie, jakakolwiek strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości źle funkcjonować. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane do weryfikacji historycznej, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać. Analiza danych i narzędzi może dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki analizy historycznej obejmują: Zysk lub stratę netto - Procentowy zysk netto. Ramy czasowe - daty, w których miało miejsce badanie. Wszechświat - akcje, które zostały uwzględnione w teście historycznej. Miary zmienności - Maksymalny procent do góry i do dołu. Średnie - Procentowy średni przyrost i średnia strata, średnie pręty w posiadaniu. Narażenie - Procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek). Współczynniki - współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowany o ryzyko powrót - Odsetek zwrotu jako funkcja ryzyka. Zazwyczaj oprogramowanie testowania wstecznego będzie miało dwa ekrany, które są ważne. Pierwszy umożliwia traderowi dostosowanie ustawień do weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od czasu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugi ekran to rzeczywisty raport z analizy historycznej. Tutaj znajdziesz wszystkie statystyki wymienione powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania do handlu zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane oprogramowanie zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę handlowcy, gdy przeprowadzają backtesting strategii handlowych. Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas backtestingu: Weź pod uwagę szerokie trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia została poddana próbie wstecznej z lat 1999-2000, może nie być dobra na bessie. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy historycznej w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym nastąpiła analiza historyczna. Na przykład, jeśli testowany jest szeroki system rynkowy z wszechświatem składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny rodzaj zasobów, ograniczaj wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach zachowaj duży wszechświat do celów testowych. Środki w zakresie zmienności są niezwykle ważne, aby wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu systemu transakcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków lewarowanych, które są poddawane wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeżeli ich kapitały spadną poniżej pewnego punktu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wejście i wyjście z danego kapitału. Również średnia liczba przechowywanych barów jest bardzo ważna podczas opracowywania systemu transakcyjnego. Chociaż większość oprogramowania testowego uwzględnia koszty prowizyjne w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że powinieneś zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby trzymanych pasków może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70 w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwiejszego przejścia do iz danego zasobu. Statystyki dotyczące średnich zysków i strat, w połączeniu ze współczynnikiem wygranych do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego doboru pozycji i zarządzania pieniędzmi za pomocą technik takich jak kryteria Kelly'ego. (Patrz zarządzanie pieniędzmi za pomocą kryterium Kelly'ego.) Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemów z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny annualizowany zwrot, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu, która uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim zostanie przyjęty system transakcyjny, musi on osiągnąć lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Weryfikacja typu backtesting jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji analizy historycznej ma dane wejściowe dla kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości znaczników, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgów, reguł dotyczących zmiany pozycji, reguł wyjścia z tego samego paska, (końcowych) ustawień zatrzymania i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest dostrojenie tych ustawień w celu naśladowania brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Analiza historyczna może czasami prowadzić do czegoś znanego jako nadmierna optymalizacja. Jest to warunek, w którym wyniki osiągów są tak bardzo dopasowane do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranych zestawów docelowych akcji, i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy. Backtesting nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które osiągały dobre wyniki w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Upewnij się, że papier papierowy to system, który został z powodzeniem przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal będzie stosowana w praktyce. Wnioski Analiza historyczna jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu transakcyjnego. Jeśli zostanie prawidłowo stworzony i zinterpretowany, może pomóc handlowcom w optymalizacji i ulepszeniu ich strategii, znaleźć wszelkie techniczne lub teoretyczne wady, a także zyskać zaufanie do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach rzeczywistych. Zasoby Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Rozwój systemu handlu budżetowego. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie z limitem stopu. Backtestowanie strategii strategicznej w TOS Back-testing strategii w TOS Thought Id akcji z innymi, którzy również mogą mieć takie zainteresowanie. Odpowiedź TOS. Aby przedstawić krótki przegląd, TOS nie jest używany do weryfikacji historycznej strategii w tradycyjnym sensie. Chodzi mi o to, że w celu zbudowania strategii opartej na zbieraniu i handlu zapasami w oparciu o zestaw kryteriów technicznych - TOS tego nie robi. Jest to naprawdę nastawione na testowanie strategii opcyjnych. Robi to przez: Używanie danych historycznych. Funkcja ThinkonDemand symuluje rzeczywiste środowisko handlowe w oparciu o zarejestrowane dane rynkowe. Możesz wprowadzić jedną lub więcej transakcji w jeden dzień w przeszłości, a następnie szybko przewinąć do dowolnej daty przeszłej, bliżej teraźniejszości, i zobaczyć, jak by to się stało. Informacje te mogą być wyświetlane na wykresie i śledzone od momentu powstania pozycji do jakiejkolwiek dalszej daty. Jak podajesz w swoim komunikacie, jest to zdolność, która pozwala śledzić strategię przez pewien czas. Planujemy zintegrować funkcję analizy historycznej i skanowania w Strategy Desk w Think and Swim. i ostatecznie wygaśnie sama platforma Strategy Desk. Mamy na to wczesną datę 2017 roku. Poza Prodigio, nie mamy w tej chwili nic więcej. Tak więc, krócej niż rok, i będzie to w zasadzie StrategyDesk. W tej chwili zakładamy, że jesteś w stanie stworzyć prosty wskaźnik techniczny, ponieważ najbardziej przydatne polecenia zostały omówione w poprzednich rozdziałach. Letrsquos rzuca okiem na to, jak mógłby wyglądać ten wskaźnik: Skrypt ten będzie wskazywać 20-dniową SMA ceny zamknięcia z regulowaną długością i ceną za pomocą parametrów wejściowych. Możesz również dodać deklarację stwierdzającą, że to badanie powinno być wyświetlone w dolnym podgrafie, zdefiniować kilka zmiennych do wykorzystania w obliczeniach, wywołać pewne trudne funkcje matematyczne i określić warunki, które zapewnią ci sygnały transakcyjne. Główną jej częścią jest jednak wykres, którego wartości będą analizowane. W tym rozdziale omówimy strategie ndash inny typ wskaźników, których sygnały handlowe są głównym celem analizy. Wskaźniki te są wyświetlane na karcie ldquoStrategiesrdquo w polach Research i Strategiesrdquo i tutaj należy je dodać. Po dodaniu strategii do wykresu wyzwalacze Kup i Sprzedaj pojawiają się w odpowiedzi na określone warunki (a teraz znasz wiele sposobów ich określania, odnieś się do rozdziałów 6 i 7, aby odświeżyć swoją wiedzę). Strategie umożliwiają również oszacowanie wartości ProfitLoss, jeśli wysłałeś zlecenia przy każdym sygnale Kup i sprzedaj. To właśnie nazywamy testowaniem wstecznym strategii: Interfejs TOS Charts umożliwia przeglądanie raportu skuteczności po kliknięciu każdego sygnału na wykresie (pełna procedura jest opisana tutaj). Jak można się spodziewać, strategie są podobne do regularnych badań, ale mają po prostu coś specjalnego. To coś jest funkcją AddOrder, która (jeśli właściwie używana) zamieni dowolny wskaźnik techniczny w strategię handlową. Teraz zrobimy to za pomocą powyższego skryptu: Teraz jest to strategia, która doda sygnał Kup za każdym razem, gdy cena zamknięcia przekroczy 20-letni okres SMA i sygnał Sprzedaj, gdy spadnie poniżej. Oprócz funkcji AddOrder, która zostanie omówiona nieco później, zauważyliśmy kilka innych różnic charakterystycznych dla strategii. Po pierwsze, jak widać, strategia ta nie ma żadnych wątków (jak większość badań). Jest to charakterystyczne dla strategii: zwykle nie pokazują one żadnych fabuł, jednak wygranie ich nie zaszkodzi, jeśli dodasz fabułę lub kilka do tego skryptu. Po drugie, kluczowe znaczenie ma określenie warunków handlu: w naszym przypadku jest to przekroczenie ceny powyżej lub poniżej poziomu SMA. Ale główna różnica pozostaje taka sama: funkcja AddOrder. Rozwiążmy jego składnię: Nazwaliśmy tę funkcję dwukrotnie: najpierw dla sygnału Kup, a potem dla Sprzedaj. Aby określić, która strona handlu jest uważana, funkcja AddOrder wymaga stałej OrderType jako pierwszego argumentu. BUYAUTO to stała, za pomocą której funkcja AddOrder służy do dodawania zlecenia zakupu do wprowadzania nowej długiej pozycji lub zamykania krótkiej. Odwrotnie, SELLAUTO służy do dodania zlecenia sprzedaży do wprowadzenia nowej pozycji krótkiej lub zamknięcia pozycji długiej. Jak widać, zarówno stałe BUYAUTO, jak i SELLAUTO otwierają nowe pozycje i zamykają poprzednie. Jeśli wolisz stałą, która tylko otwiera lub zamyka pozycję, rozważ użycie niektórych z czterech pozostałych: BUYTOCLOSE, BUYTOOPEN, SELLTOCLOSE i SELLTOOPEN. Podczas gdy nazwy stałych mówią same za siebie, zachęcamy do przeczytania o nich więcej w naszym odnośniku. Drugim argumentem funkcji był warunek, w którym zostanie dodana kolejność określonego efektu strony i pozycji. To zamówienie zostanie dodane do następnego paska po spełnieniu warunku. Gdy strategia zostanie zastosowana do wykresu, za każdym razem, gdy warunek zostanie spełniony, wyświetlane jest zamówienie. Zamówienia są wyświetlane jako strzałki w górę iw dół powyżej i poniżej wykresu cenowego. Strzałkom tym towarzyszy także efekt pozycji, podpis i znacznik określający cenę transakcji. Wygląd tych elementów można spersonalizować za pomocą pełnej składni funkcji AddOrder, która jest nieco bardziej skomplikowana niż to, co wcześniej widziałeś: Oprócz wcześniej opisanych ldquotyperdquo i ldquoconditionrdquo, argumenty obejmują również cenę, wielkość handlu, kolor tyknięcia, kolor strzałki i imię. Argument ldquopricerdquo definiuje cenę, przy której zamówienie jest dodawane (domyślnie jest to Otwarty z poniższego paska), ldquotrade sizerdquo oznacza liczbę kontraktów, którymi można handlować, można również określić kolory zarówno dla tiku, jak i dla strzałki. Kolory muszą być zdefiniowane jako stałe kolorów, np. Color. RED, Color. GREEN, Color. ORANGE itd. Pełną listę stałych kolorów można znaleźć tutaj, użycie tych stałych zostanie omówione w następnym rozdziale. Ostatni argument to ldquonamerdquo określający napis do wyświetlenia (domyślnie jest taki sam jak nazwa samej strategii). Teraz jesteśmy gotowi, aby strategia, którą stworzyliśmy, wyglądała znakomicie: teraz ta strategia otwiera długą pozycję lub zamyka krótką w cenie otwartej następnego paska po odpowiednich przecenach ceny zamknięcia powyżej i poniżej 20-dniowego okresu SMA. Wielkość transakcji będzie równa 100, Sygnały Kupna będą kolorowe na żółto, Sygnały Sprzedaży będą miały kolor czerwony, a każdy sygnał wyświetli stronę transakcji. Po dodaniu strategii do wykresu można wyświetlić raport skuteczności, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny z sygnałów i wybierając polecenie menu iddoShow reportrdquo. Więcej informacji na temat raportu można znaleźć tutaj. Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału, który wyjaśni, jak sprawić, by działki były jeszcze piękniejsze, tutaj jest ważna informacja o strategiach: wszystkie sygnały, które otrzymujesz, są hipotetyczne, tj. Nie możesz wysyłać prawdziwych zamówień za pomocą strategii. Zmienność rynku, wielkość i dostępność systemu mogą opóźnić dostęp do kont i wykonywanie transakcji. Dotychczasowe wykonanie zabezpieczenia lub strategii nie jest gwarancją przyszłych wyników lub sukcesu inwestycyjnego. Opcje nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne ryzyko związane z obrotem opcjami może narazić inwestorów na potencjalnie szybkie i znaczne straty. Przed dokonaniem transakcji należy dokładnie zapoznać się z Charakterystyką i ryzykiem standardowych opcji. Spreads, Straddles i inne strategie oparta na wielu nogach mogą pociągać za sobą znaczne koszty transakcji, w tym wiele prowizji, które mogą wpłynąć na potencjalny zwrot. Akcje handlowe, opcje, futures i forex obejmują spekulacje, a ryzyko strat może być znaczne. Przed transakcją klienci muszą wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki ryzyka, w tym ich własną sytuację finansową. Handel walutami obcymi przy marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, a także z własnymi unikalnymi czynnikami ryzyka. Inwestycje na rynku Forex są obarczone ryzykiem kontrahenta, ponieważ nie ma centralnej organizacji rozliczającej dla tych transakcji. Przed rozważeniem handlu tym produktem zapoznaj się z poniższym opisem ryzyka: ujawnienie ryzyka związanego z rynkiem Forex Dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym jest uzależniony od akceptacji umów wymiany. Profesjonalny dostęp różni się i mogą obowiązywać opłaty za subskrypcję. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszymi Opłatami za Profesjonalne Opłaty. Dokumentacja pomocnicza dotycząca wszelkich roszczeń, porównań, statystyk lub innych danych technicznych zostanie dostarczona na żądanie. TD Ameritrade nie wydaje zaleceń ani nie określa przydatności żadnego zabezpieczenia, strategii ani sposobu działania za pośrednictwem naszych narzędzi handlowych. Każda decyzja inwestycyjna, którą podejmujesz na swoim własnym koncie, należy wyłącznie do Ciebie. TD Ameritrade jest znakiem handlowym będącym wspólną własnością TD Ameritrade IP Company, Inc. i The Toronto-Dominion Bank. copy 2018 TD Ameritrade IP Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Używane za zgodą. Obsługiwane przez Magnolia - Open-Source Enterprise Content Management