Zespoły Bollingera w Keltner Channel: różne zespoły zmienności MU x STDev poprzedniego taktu x MA W powyższych wzorach MA jest ruchomą średnią ceną, a pasmo jest wartością obliczoną do wykreślenia pasma na wykresie cenowym. Aby obliczyć oba prążki (w górę i w dół od MA), dwie wartości należy obliczyć za pomocą s i s, a więc s. Solidny pomiar zmienności cen jest standardowym odchyleniem samej ceny, obliczanym w okresie ostatniej historii cen, która jest ostatnią formułą wymienioną powyżej. John Bollinger spopularyzował kombinację 20-dniowej prostej średniej kroczącej z pasmami utworzonymi przy użyciu 2 standardowych odchyleń zmian cen w tym samym 20-dniowym okresie i obecnie są one często nazywane Bollinger Bands. Ponieważ odchylenie standardowe reprezentuje poziom ufności, a ceny nie są normalnie rozdzielane (tj. Z powodu grubych ogonów w działaniu cenowym rynków finansowych), wybór dwóch odchyleń standardowych daje 87 przedział ufności. Jeżeli ceny byłyby normalnie rozdzielone, dwa odchylenia standardowe byłyby równe 95,4 przedziału cenowego. Systemy transakcyjne oparte na pasmach Bollingera są zwykle łączone z innymi technikami w celu identyfikacji ekstremalnych poziomów cen. Charakterystyczne jest to, że gdy tylko trendy cenowe przekroczą górny lub dolny pas Bollingera, mogą pozostać na zewnątrz przez kilka dni z rzędu. Ten typ zachowania nazywany jest "przeszukiwaniem grupy" i jest typowy dla tak zwanego "ldquohigh momentum". Pamiętaj, że szerokość pasma różni się znacznie w zależności od zmienności cen, a okres dużej zmienności powoduje okres, w którym maleje zmienność. Zespoły Bollingera doskonale nadają się do pokazania cyklicznej natury zmienności: niska lotność powoduje wysoką lotność i odwrotnie. Możliwe jest również stosowanie pasm Bollingera w różnych przedziałach czasowych w celu wyjaśnienia głównych i drugorzędnych trendów na rynku, jak pokazano na poniższym wykresie, który łączy tygodniowe i codzienne pasma. Rysunek 3 przedstawia wykres cenowy jak na Rysunku 2 z dodatkiem tygodniowych pasm Bollingera zaznaczonych na zielono. Tygodniowe zespoły z Bollinger wyraźnie pokazują, w jaki sposób wpływają i zazwyczaj zawierają niższe pasma dzienne Bollinger. Zauważ, że na początku 2017 r. Trend o dużym pędzie umocnił progi cenowe poza cotygodniowym pasmem i utrzymywał je przez dwa miesiące, podczas gdy dziennik Bollinger Bands wciąż zawierał ceny. Cotygodniowe zespoły umieszczają ruch w odpowiednim kontekście pędu, który w przeciwnym razie byłby mniej rozróżnialny. Zmodyfikowane prążki Bollingera Każda miara zmienności oparta na danych historycznych, w tym na pasmach Bollingera, szybko się rozwija po wzroście zmienności, ale wolniej, gdy maleje zmienność. Pięta achillesowa Bollinger Bands to czas, w którym muszą zawrzeć umowę po zejściu zmienności, co sprawia, że handel niektórymi instrumentami z wykorzystaniem wyłącznie zespołów Bollinger Bands jest trudny lub mniej opłacalny. Potrzebowalibyście innych technik w konwencjonalnym systemie Bollinger Band, aby było to wykonalne. Poniższy wykres ilustruje ten problem: Początkowy ruch: zespoły szybko się rozwijają wraz ze wzrostem zmienności w sekcji 1. Odwrócenie nóg: Zespoły Bollingera nie kurczą się wystarczająco szybko, aby umożliwić handlowcy przechwycenie dużej części rewersu 1. Handlowcy muszą użyć innego wskaźnika, aby znaleźć pierwsze odwrócenie się od niedźwiedzia przesuwają się lub polegają na umiejętnym odczytaniu akcji cenowej. Ściśnięcie: Niewielki skurcz ścisku Bollingera występuje około 11:20 (punkt 3 po lewej), ale do tego czasu już nastąpiło przesunięcie połowy byka. Jeśli weźmiesz pod uwagę bardziej znaczący nacisk na około 15:00 (punkt 3 po prawej), dwie trzecie tego ruchu zostało pominięte. Rysunek 4: Standardowe pasma Bollingera na 5-minutowej śróddziennej mapie ES (8 marca 2017 r.): Zauważ, że powolne kurczenie się tych pasm opóźnia podejmowanie decyzji przez trader. Możliwe jest rozwiązanie tego problemu. Dennis McNicholl napisał o nowej metodzie obliczania Bollinger Bands w artykule: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, październik 1998). McNicholl zaleca ulepszenie pasm Bollingera poprzez modyfikację: formuły linii środkowej i różnych równań do obliczania pasm. Pasma podążają za ceną i dokładniej reagują na zmiany zmienności dzięki tym modyfikacjom. Poniższa tabela porównuje konwencjonalne prążki Bollingera w kolorze pomarańczowym ze zmodyfikowanymi pasmami McNichola na niebiesko. Możesz zobaczyć, jak zespoły kurczą się szybciej po rozszerzeniu zmienności, choć wciąż jest opóźnienie. Rysunek 5: 5-minutowy wykres śróddzienny ES (8 marca 2017 r.) Z modyfikowanymi i standardowymi wstęgami Bollingera: zauważ, że reakcje zmodyfikowanych pasm były szybkie w porównaniu do standardowych. Lepsze zespoły jednak Opieraliśmy się na koncepcji trendów z części 1 i omawialiśmy niektóre z bardziej popularnych pasm handlowych i podstawowych technik ich handlu w tym artykule. Najbardziej złożona i zaawansowana technika budowy pasm jest oparta na statystykach, a nie tylko na cenie. Trzeci artykuł z tej serii poświęcony będzie temu tematowi. Poniższy krótki kod dla TradeStation wykreśla zmodyfikowany pasek Bollingera oparty na formułach McNichollrsquos: mt alfaclose (1 - alfa) m1 ut alpham1 (1 - alfa) ut dt ((2 - alfa) m1 - ut) (1 - alfa) mt2 alfaabswartość (close - dt) (1 - alfa) m2 ut2 alpham2 (1 - alfa) ut2 dt2 ((2 - alfa) m2 - ut2) (1 - alfa), ale dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 ( ale, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) O autorze: Ali jest architektem IT z Toronto w Kanadzie. Zaczął handlować opcjami w 2006 roku. Pomimo wczesnych sukcesów zdał sobie sprawę, że potrzebował zarówno głębszego rozumienia siebie i handlu, aby zapewnić ciągły sukces. Czytanie książek doktora Tharpsa zaprowadziło go do Cary, by wziąć udział w różnych kursach IITM. Ali spędził ostatnie pięć lat na studiowaniu i doskonaleniu swojego handlu. Planuje przejść do handlu w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu obecnego projektu doradztwa technologicznego. System dziennych transakcji Frog ma wiele możliwości dnia codziennego, kiedy rynek jest otwarty. Pozycje są zamykane do końca dnia, więc nie ma zagrożenia nocnego ani martwienia się o pozycje podczas leżenia w łóżku w nocy. System Frog jest częścią warsztatów Day-Trading w sierpniu. Długoterminowe systemy handlowe od Ken Long Nawet jeśli zamierzasz handlować na krótszy okres, ten warsztat działa jak solidna podstawa do wymiany systemów wahadłowych w przyszłości. Aby zobaczyć pełny harmonogram, w tym daty, ceny, zniżki na combo i lokalizację, kliknij tutaj. Głębsze spojrzenie na liczby bezrobotnych: Część 2 DR Bartona, Jr. Zanim przeczytasz ten artykuł, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zakończy spotkanie, ogłosi, a Ben Bernanke będzie tańczył przez kolejna konferencja prasowa Feddquo. Ponieważ przedłożyłem ten artykuł na długo przed tym wszystkim, co miało miejsce, nie było potrzeby, abym spekulował na temat tego, co Bernanke powiedział już twojemu synowi, kiedy to przeczytałeś. Jeśli jednak pozwolisz mi na jedną lub dwie prognozy. Możemy być w pełni pewni, że eksperci i mówiące głowy przeanalizują każdą sylabę i niuanse, a rynek będzie skakał w górę i w dół przez pewien czas w trakcie i po wspomnianym rozbioru. Najprawdopodobniej Fed utrzyma kurs i powie, że jakiekolwiek zwężenie (lub inny eufemizm w celu zmniejszenia miesięcznego zastrzyku pieniężnego podobnego do morfiny) nie nastąpi w najbliższym czasie. Będą również musiały zająć się ogólnie obrazem gospodarczym, a zwłaszcza obrazem zatrudnienia. Przyjrzeliśmy się jednemu aspektowi bezrobocia w ubiegłym tygodniu, aw tym tygodniu, wersquoll kontynuuje ten temat nieco dalej. Wow Jest dużo bezrobotnych ludzi w zeszłym tygodniu, rozmawialiśmy o tym, jak ldquomaximizing employmentrdquo jest częścią podwójnego mandatu Fedrsquos z kongresu. I bez wątpienia, Fed właśnie mówił o poprawie obrazu zatrudnienia, ponieważ wykres Bureau of Labor Statisticsquo (BLS) wygląda mniej więcej tak: Zanim przejdziemy do analizy tego wykresu, tutaj jest interesujący punkt yoursquoll, aby zobaczyć próg ukierunkowany przez Feds Poziom 6,5, który jest motorem obecnej polityki pieniężnej, przekracza najwyższy poziom bezrobocia w ciągu dekady przed pęknięciem bańki na rynku nieruchomości. Komenda ldquoSArdquo w nawiasach w tytule oznacza prawdo - podobnie dostosowane prawo. Teoretycznie, korekta stopy bezrobocia dla czynników sezonowych ma sens. Na przykład można spodziewać się niższego bezrobocia w okresie świątecznym. W praktyce, SA stała się po prostu kolejną dźwignią dla oszustów politycznych, którzy chcieli się zdyskredytować. Z drugiej strony, czy są problemy z przeglądaniem całkowicie niefiltrowanych danych Pewnie. Na przykład dorastałem w klasycznej rodzinie nuklearnej: mój tata miał dobrą, profesjonalną pozycję w miejscowym zakładzie produkcyjnym, a moja mama została w domu i wychowała troje dzieci w wzorowym stylu. Czy ona naprawdę pracowała drożej? Pracowała ciężej niż ktokolwiek, kogo znałem, między prowadzeniem domu a wolontariatem w służbie i innych różnych sprawach. Ale jakimkolwiek środkiem ekonomicznym byłaby uważana za bezrobotną. Nie chciała mieć stałego zatrudnienia w formie pracy zarobkowej, więc naprawdę nie była na rynku pracy zbyt liczna. Tak więc, chociaż różne filtry mogą być wymagane, sposób, w jaki niektóre są rzucane na dane, aby pokazać bardziej zróżnicowany obraz zatrudnienia, jest wręcz szalony. Najgorszy przykład niewłaściwego filtra pochodzi z niesławnej stopy uczestnictwa siły roboczej. Stara się rozwiązywać problemy, takie jak to, czy moja mama powinna zostać policzona, ale robi to w sposób, który nie nadąża za bieżącymi trendami (i to jest tak interesujące, że moglibyśmy zająć się nim dogłębnie w przyszłym tygodniu). Dla tych, którzy czytają artykuł z ostatniego tygodnia. Nie zastanawiaj się, czy Twój numer nie odpowiada liczbom mniej filtrowanym, które przedstawiliśmy w Unii Europejskiej. Aby być uczciwym, wszystkie kraje europejskie, które opublikowały dane o liczbie bezrobotnych, podobnie mają warstwy na warstwach filtrów. Ale myślę, że wskaźnik zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych jest interesującym sposobem, aby spojrzeć na liczby, więc letrsquos wskoczyć z powrotem do porównania kraju, jak zapewnia bardzo ładna biblioteka danych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Oto wykres z czwartego kwartału 2017 r., Który obejmuje Stany Zjednoczone, kraje UE, które obejrzeliśmy w zeszłym tygodniu, oraz kilka innych notabli (Japonia, Australia, Kanada, itd.): Widzimy podobny wzór do ostatniego wykresu tygodniowego z wyższym poziomem zatrudnienia ogólnie w krajach północnej i zachodniej Europy oraz niższe liczby dla państw południowych i wschodnich w Europie. Yoursquoll zwraca również uwagę, że wskaźnik bezrobocia BLS na poziomie około 7 nie przekłada się na wskaźnik zatrudnienia w wysokości 92 według środków stosowanych przez OECD. Według pomiaru OECD, Stany Zjednoczone zajmują mniej więcej połowę stawki w porównaniu z innymi krajami biorącymi udział w badaniu. Liczby OECD na bok, Fed jest nadal zaangażowany w proces decyzyjny związany z 6,5 poziomem bezrobocia BLS. Dopóki liczba ta będzie nadal napędzać ich strategię, nadal będzie miała podstawowe znaczenie dla rynków akcji. Ponieważ liczba zatrudnionych w BLS jest obecnie tak znacząca, prawdopodobnie warto obrać tę cebulkę z powrotem o jedną lub dwie warstwy w przyszłym tygodniu. Jak zawsze, twoje komentarze i opinie są mile widziane Proszę przesyłaj swoje przemyślenia do drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. O autorze: Pasja do systematycznego podejścia do rynków i dożywotniej miłości do nauczania i uczenia się doprowadziły D. R. Barton, Jr. na szczyt areny inwestycyjnej i handlowej. Jest regularnie odwiedzanym gościem zarówno w Report on Business TV, jak iw WTOP News Radio w Waszyngtonie, D. C. i był gościem w Bloomberg Radio. Jego artykuły ukazały się w magazynie SmartMoney i Financial Advisor. Możesz skontaktować się z D. R. w quotdrbartonquot na quotvantharpquot. Analiza i strategia złota: 17 czerwca 2017 r. Autorstwa Floriana Grummesa Od czasu do czasu dobrze podziel się z wami Florianami. Kliknij tutaj, aby zobaczyć raport z czerwca. O autorze: Florian Grummes (ur. W 1975 w Monachium) studiuje i handlu na rynku złota od 2003 roku. Oprócz swojej działalności handlowej, jest bardzo kreatywnym i odnoszącym sukcesy kompozytorem, autorem piosenek i producentem muzycznym. Wszystko, co robimy tutaj w Instytucie Van Tharp, koncentruje się na pomaganiu ci w doskonaleniu się jako przedsiębiorca i inwestor. W związku z tym lubimy uzyskiwać opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wyślij też komentarze lub zadaj pytanie Van, klikając tutaj. Skontaktuj się z nami The Van Tharp Institute nie obsługuje spamowania w jakikolwiek sposób, formie lub formie. To jest biuletyn oparty na subskrypcji. Aby zmienić swój adres e-mail, napisz do nas na infovantharp. Aby zatrzymać subskrypcję. kliknij link quotunsubscribequot w lewym dolnym rogu tego e-maila. 800-385-4486 919-466-0043 Faks 919-466-0408 SQN i numer jakości systemu są zastrzeżonymi znakami towarowymi Instytutu Van Tharpa Sprawdź nas na Facebooku i Twitterze Wersja do sortowania pozycji Wersja 4.0 Czy zorientowałeś się? ale jak wybrać odpowiednie akcje Czy nadal szukasz systemu transakcyjnego o wysokiej wygranej Kiedy będziesz gotowy, aby poważnie traktować edukację traderów, pobierz grę o pozycji, aby poznać prawdziwe podstawy sukcesu w handlu. Ucz się więcej . Aby pobrać za darmo lub uaktualnić Kliknij tutaj Pobierz bezpłatnie pierwsze trzy poziomy wersji 4.0. Problemy z wyświetlaniem tego numeru A Thousand Names for Joy: A Commentary Możesz przeczytać Super Trader Curtis Wees tutaj. Dr. Tharp jest na Facebooku Śledź Van przez Van Tharp Trading Edukacja Produkty są najlepszym szkoleniem, jakie możesz zdobyć. Sprawdź nasze materiały do nauki w domu, kursy e-learning i najlepiej sprzedające się książki. Jakiego rodzaju inwestora klikniesz poniżej, aby wykonać test. Wprowadzenie do strategii pozycjonowania Sizingtrade Kurs E-learning SQN i numer jakości systemu są zastrzeżonymi znakami towarowymi Van Tharp Institute Dr. Tharpa na temat produkcji rzadkości w książce Safe Strategies z limitowanej edycji. Montowanie zespołów Bollinger Bollinger Bands są szeroko stosowane w społeczności handlowej i są kluczowym elementem wielu strategii handlowych. Z natury zespoły Bollingera oferują szczególną perspektywę rynku. Ale ta perspektywa nie jest pozbawiona wad. W tym artykule przedstawione zostanie zmienione podejście do koncepcji pasma handlowego, mające na celu wyraźne zaakcentowanie tej klasy wskaźników. Oba są ważne i mają wspólne dziedzictwo, ale różnią się pod względem oceny i zastosowania. Pochodzenie jest tutaj określane jako pasmo zmienności. Ten artykuł wyjaśni, dlaczego to wyprowadzenie jest konieczne i jak jest skonstruowany oraz dostarcza wstępne wyniki testu na wysokim poziomie. Chociaż zespoły zmienności są oryginalne w projektowaniu i wykonaniu, zainspirowały ich prace Dennisa McNichollrsquosa, mające na celu udoskonalenie zespołów Bollingera w późnych latach 90. (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo, październik 1998). Houston, mamy problem Popularyzowany przez Johna Bollingera, który nadał im nazwę, zespoły Bollingera są po prostu splotem wielokrotności standardowego odchylenia ceny od prostej średniej kroczącej (SMA), zarówno powyżej, jak i poniżej. Korzystając z odchylenia standardowego, powinniśmy rozsądnie oczekiwać, że rozkład ceny wokół średniej będzie zgodny z normalnością statystyczną lub zbliżyć się do niej. Niestety, nie dotyczy to zespołów Bollinger i doprowadziło do poszukiwania rozwiązania problemu. W oparciu o obserwacje zespołów Bollingera, oto niektóre z zagadnień: byk Są one obarczone wysokim opóźnieniem, ponieważ praktycznie wszystkie wskaźniki oparte na SMA są. W związku z tym użytkownik powinien zwracać uwagę na opóźnienie w tym, co obecne zespoły. byk Nie kopiują ceny w sposób zgodny z rozkładem Gaussa. Oznacza to, że 68,2 cen należy znaleźć w ramach jednego standardowego odchylenia średniej próby, 95,4 cen należy znaleźć w ramach dwóch standardowych odchyleń średniej, itp. Będzie to opisane jako stosunek cen do ceny. Podczas gdy można się zastanawiać, czy codzienne zmiany cen są normalnie rozłożone, można powiedzieć, że stosunek cen do Bollingera oferuje niewiele informacji lub nie podaje ich z perspektywy probabilistycznej. Byk Współczynnik pasm cenowych nie jest niezmienny. Oznacza to, że stosunek cen do ceny z danego standardowego odchylenia nie pozostaje stały w miarę wzrostu skali czasowej. Na przykład, zobacz poniższe oparte na cenach SampP 500 z pasmem 2xSD: 160-barowe Pasmo Bollinger: Stosunek ceny 83,7 80-bar Pasmo Bollingera: Współczynnik ceny 86,2 20-bar Pasmo Bollingera: Współczynnik ceny 88,5 byka Ruch pasm względem średnia ruchoma nie koreluje z historyczną zmiennością. Uważanie, że zespoły Bollingera mają częściowo odzwierciedlać zmiany zmienności, jest to problem. Na szczęście problemy te można rozwiązać w praktyczny sposób. Poprzez systematyczne rozwiązywanie każdego z tych problemów z kolei możemy skonstruować wskaźnik, który uzupełnia, a nie zastępuje prążki Bollingera i zapewnia użyteczne dodatkowe narzędzie handlowe. Rozwiązanie jest również prostsze niż przewidywano. Pasma zmienności Zobaczmy, jak te tak zwane pasma zmienności odnoszą się do niektórych z tych zagadnień, zanim wyjaśnią, w jaki sposób konstruowane są te pasma. Być może najlepszym sposobem na wykazanie tego jest wykres (patrz rozwiązanie LdquoVolatile, rdquo). Na tym wykresie SampP 500, widać wyraźnie, jak mocno zespoły zmienności wiążą zmiany cen w stosunku do powolnych, a czasem dzikich i szerokich ruchów pasm Bollingera. Pasma zmienności osiągają to poprzez zastosowanie średniej kroczącej o niskich opóźnieniach i obliczając standardowe odchylenie ceny od średniej ruchomej. Zauważ, że standardowa funkcja odchylenia standardowego jest niewłaściwym narzędziem do tego. Rezultatem są pasma handlowe o niskim opóźnieniu. Letrsquos przekonują się, jak skutecznie te prądy zawierają ceny SampP 500 przy 2xSD: prążki zmienności 160 barów: Współczynnik prężności 94,6 prążki zmienności 80-bar: Współczynnik prężności 95,3 prążki zmienności 20-bar: Współczynnik prężności 95,7 Aby potwierdzić ten punkt, letrsquos przyjrzyj się liczby dla 1xSD: prążki zmienności 160 barów: Współczynnik prężności 65,0 prążki zmienności 80 barów: Współczynnik prężności 66,9 prążki zmienności 20-bar: Współczynnik prężności 67,8Podstawy Bollingera. btw opis (tylko tekst) bbb z zespołów Better Bollinger Futures, październik 1998, autor: McNicholl, Dennis Dobra wiadomość dla krótkoterminowych traderów: Zmieniając równania pasma handlowego, wasze zespoły Bollinger nie będą już was opuszczać, gdy trend się warzy. Pierwotnym celem pasm handlowych Johna Bollingersa było stworzenie koperty wokół serii czasowych cen akcji lub kontraktów terminowych futures, aby działały one jako wskaźnik zmienności na bazowych cenach rynkowych. Jednak w czasie trendu oryginalne zespoły Bollingera często nie śledzą ceny wystarczająco dokładnie, aby wykorzystać je do jakiejkolwiek sensownej analizy. Dwa powody problemu z śledzeniem polegają na tym, że środkowy pas Bollingera przesuwa się poza centrum serii cenowej, a dwa zewnętrzne pasma Bollingera, które tworzą kopertę, przesuwają się na zewnątrz do tego stopnia, że obwiednia traci użyteczność jako wskaźnik zmienności . Dzieje się tak również wtedy, gdy rynek wykonuje gwałtowny ruch w dowolnym kierunku. Na początek (poniżej) przedstawiono próbkę symulowanej serii czasowej, która jest nieruchoma w średniej, ale ma powoli rosnącą wariancję. Oryginalne pasma Bollingera można opisać jako: Środkowe pasmo (zielona linia) pozostaje właściwie ustawione praktycznie na szczycie średniej lub wartości oczekiwanej szeregu czasowego (czarna linia). Dlatego przy stacjonarnym ruchu cenowym pierwotne pasmo środkowe jest skutecznym obiektywnym estymatorem średniej serii cenowej. Zewnętrzne pasma tworzą skuteczną otoczkę wokół szeregu cen. Każda zewnętrzna taśma jest utrzymywana na odległość dwóch standardowych odchyleń próbki od środkowego pasa. Ponieważ w tym przykładzie nie ma żadnych dużych wartości odstających, oryginalne prążki dobrze dopasowują się do powoli zmieniającego się standardowego odchylenia. Ponieważ jednak odchylenie standardowe populacji szeregu cenowego (niebieska linia) wokół średniej (czarna linia) w tym przypadku wynosi obecnie 3, mniej niż nasze 8.28, oryginalne zewnętrzne prążki Bollingera są w tym przypadku bezużyteczne jako obwiednia zmienności. Gdzie (alpha) stała wygładzania, 0 In A Lepsze dopasowanie (strona 39), centralne przesunięcie pasma (AB) jest korygowane, estymator środkowego pasma bardziej śledzi średnią serii cen, a zewnętrzne pasma działają teraz prawidłowo podczas cały trend wzrostowy. Jednak korekcja przesunięcia środkowego pasma nie zajmie się żadnymi niedociągnięciami związanymi z oryginalną metodologią zespołu Bollingera. Wciąż luźne (strona 39) pokazuje, że duży ruch cenowy lub tendencja może powodować wybrzuszanie zewnętrznych pasków Bollingera na całej szerokości poruszającego się okna próbki. To również sprawi, że paski będą bezużyteczne przez znaczną ilość czasu. Dokręcenie tego (powyżej) pokazuje tę dość dramatyczną zmianę, która jest podobna do zmiany od Kiedy trenduje się do Lepszego dopasowania do środkowego zespołu. Wskaźnik zmienności grupy Bollinger wokół serii cen funkcjonuje obecnie prawidłowo zarówno w okresach silnych trendów, jak i okresów dużych ruchów cenowych. FM Dennis McNicholl jest handlowcem i analitykiem technicznym. Można do niego dotrzeć za pośrednictwem mcnichollmindspring. Prawa autorskie Oster Communications, Inc. Październik 1998 Dostarczone przez firmę informacyjną ProQuest. Wszystkie prawa zastrzeżone Bibliography for Better zespoły Bollinger Zobacz więcej problemów: Aug 1998, Sep 1998, lis 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger band. Futures. Paź 1998 r. FindArticles. 17 lipca 2008. Lepsze zespoły Bollinger Futures Znajdź artykuły w BNET Ciąg dalszy ze strony 1. Poprzednie - 1 - 2 Artykuły w wydaniu Futures z października 1998 Och, nie zauważyłem tego, ponieważ wykreśliły to samo, kiedy na to patrzyłem. Będzie musiał ponownie odwiedzić. Ale oba muszą zostać ulepszone, aby mogły się krzyżować a) jak to robią - używając na zamknięciu jako ustawienie opcjonalne. (I jak powiedziałem wcześniej, użycie BBB też byłoby wspaniałe.) (Nadal chcę porównać do zespołów STARC keltner ATR itp., Ale BBB wygląda całkiem nieźle, jak sądziłem) Czy ktokolwiek może przekształcić ułamkowe pasma Ułamkowe pasma - Baza kodu MQL4 w znormalizowany oscylator Podobnie jak w przypadku pasm Bollingera na poniższym obrazku Wskaźnik BB - Baza kodu MQL4 Wielkie dzięki.
No comments:
Post a Comment